黃同學(xué)
2023-08-01 12:43那回購期間產(chǎn)生的應(yīng)計利息呢？不考慮么
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-01 15:22
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同學(xué)你好，回購期間的應(yīng)計利息是不考慮的，因為我們是求repo的repayment是多少，跟我們期間拿到的抵押品利息沒有關(guān)系。
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追問
那請問回購期間的ai是給誰的？我記得分紅是說會給回資產(chǎn)方（repo seller）那ai呢？
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追答
同學(xué)你好，分紅還是會給抵押品的持有者，這個你說的沒錯。問題是你對AI的產(chǎn)生理解錯了。為什么我們會有AI ，什么時候我們需要考慮AI 。我們在計算債券價值的時候，如果不是在付息日當(dāng)天的話，就應(yīng)該考慮AI。
但是我們在回購的過程，還需要計算債券價值嗎，沒必要了吧，我們計算債券價值考慮AI是為了確定我們在repo中能借多少錢。一旦能借的錢確定了，我們只需要根據(jù)repo rate，repo的期限，就能計算出repo repayment。
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