tina
2023-08-01 13:35老師,vix future 如何price?與volatility正相關(guān)?
除了fed funds future的price是100-rate外,其余還有哪幾個是這種類似定價?
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1個回答
Simon助教
2023-08-01 14:16
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同學(xué),上午好。vix future就以Volatility為標(biāo)的,volatility增加,vix futures就上漲。因為volatility無法交易,所以,VIX沒有現(xiàn)貨。
三級衍生中,像FFE標(biāo)價的,還有Eurodollar futures,歐洲美元期貨,futures=100-interest rate
