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2023-08-01 14:50Merton、Moody都可以用physical return 計算PD嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-01 14:56
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同學你好,
如果計算DD用的是d2則都可以用asset return計算physical PD。如果用的Moody's DD,則用不到asset return。
希望能解答你的疑惑,加油!
