龍同學(xué)
2023-08-01 14:56A B 選項(xiàng)再解釋一下，D選項(xiàng)是高估吧？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-08-01 16:34
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同學(xué)你好，ABD都是說在次可加性的情況下，是有考慮到相關(guān)性的分散化的，因此是減少了保證金、資本金等要求。同時(shí)也是低估了風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
還是不是很明白 能不能再詳細(xì)一點(diǎn)
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追答
首先次可加性就是ρp≤ρ1+ρ2。也就是說我們在這里面考慮到了相關(guān)性。那么在4個(gè)選項(xiàng)中，考慮到了次可加性特點(diǎn)的只有ABD，C選項(xiàng)說的是位移不變性，因此我們不選。
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