私同學(xué)
2023-08-01 15:16這題什么意思?D不對(duì)是因?yàn)檎f只要賣25000所以不用對(duì)頭寸清倉,所以選MVAR最大的就行了嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-02 10:39
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同學(xué)你好,題干說的,如果是賣出25000,能最小化組合的VAR是哪一個(gè)?我們衡量組合VAR值變化的是IVAR,也就是IVAR=MVAR*P,現(xiàn)在大家的P都是25000,因此我們只需要選MVAR最大的那一個(gè)了,即D。
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