鄭同學
2023-08-01 19:34用希臘字母算期權(quán)價格變動都算超綱嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-08-02 11:41
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同學你好,嚴格來說這個是theta定義的一種應用。。
不算超綱
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追問
是否是希臘字母(如果是Vega就帶單位百分號)乘以本金就是期權(quán)價格變動?
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追答
不是呀,
vega=期權(quán)價值變動量/波動率變動量。
所以,期權(quán)價格變動量=vega*波動率變動量
