以同學
2023-08-01 20:38excess spread實際上是spread導致的收益為什么不叫spread return?叫excess spread過于抽象了
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1個回答
Simon助教
2023-08-02 10:10
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同學,上午好。excess spread也可以叫excess spread return的。然后expected excess return是在excess spread基礎上考慮了違約。
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追問
那下面那個公式不就應該是E(excess return)= spead -effspreadDur*deltaspread - pog*lgd
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追答
同學,上午好。對的,應該是E(excess return),但這部分內(nèi)容出自原版書,書上對expected excess return的公式就是這樣寫的。
