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2023-08-01 22:15這題到底該怎么做？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2023-08-02 09:30
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同學你好，對于return based 來說，此前l(fā)arge cap style的比重為85%+5%=90%，大盤風格是非常突出的。但目前 large cap style的比重大幅下滑至58%+5%=63%，因此在 large cap style部分組合出現了偏離。而growth style現在的比重依然高達90%（58%+32%），和past weight(85%+5%)一樣，沒有偏離。
holding based analysis的表格。上半張表格用來看growth風格有沒有偏離。我們可以看到組合在PE ratio和PB ratio上比benchmark更高，dividend yield更低，因此組合相比benchmark成長風格更強，因此沒有偏離growth style。下半張表格用來判斷l(xiāng)arge cap style 有沒有偏離，數據是把持倉按市值大小分成了四份，top quartile 中的股票市值最大，而在大市值部分組合占比只有33%，而benchmark有45%，因此組合偏離large cap style。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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