tina
2023-08-02 09:28老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了??？因?yàn)椴皇莇m反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)，但是qm不反映？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-02 10:25
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同學(xué)，上午好。對(duì)的，QM是固定的，它只反映期初的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。之后期限，就是DM隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化而變化。如果DM=QM，存在price at par。
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