你同學(xué)
2023-08-02 11:41fundamental factor model 里面F是回歸出來的,那是多元回歸模型里面的系數(shù)嗎?
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1個回答
Simon助教
2023-08-02 14:10
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同學(xué),下午好。F是回歸出來的,相當(dāng)于是b1。具體可以見截圖。但是要注意,fundamental factor model里,beta雖然是標(biāo)準化PE(形式上更像是X),但是名字還是叫factor sensitivity。
