tina
2023-08-02 14:13老師為何synthetic long可以消除time decay呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-08-02 16:50
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
因為我long了一個call,同時short 一個put。對于opting來說,long方時間流逝對我不利(θ為負),short 方時間流逝對我有利(θ為正)。所以二者抵消了。
