doukou
2023-08-02 15:29老師你好,一般情況下,swap的浮動(dòng)利率端一定會(huì)是題中這種可以根據(jù)spot rate推出來(lái)的遠(yuǎn)期利率嗎?如果Libor這種掛鉤的利率,要如何推算第二期開(kāi)始的利率呢?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-03 11:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在期初0時(shí)刻,所有的即期利率就是互換合約中的浮動(dòng)利率
遠(yuǎn)期利率可以通過(guò)兩個(gè)即期利率求解,例如3~4時(shí)間段對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期利率FRA
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