劉同學
2023-08-02 15:32IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-08-03 09:35
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同學你好,第四點說的是exponential tail,這個是拖尾不是肥尾的意思,所以gumbel也好frechet也好都是可以來描述的。
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