蛋同學(xué)
2023-08-02 16:40為什么fat tail要用lognormal 呀?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-03 10:56
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同學(xué)你好,這里的我們確實(shí)需要擬合的是肥尾的情況,對(duì)于對(duì)數(shù)正態(tài)分布可以用于正常尾巴或者肥尾。理由是原始數(shù)據(jù)是有肥尾的情況,服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布,但是通過(guò)取對(duì)數(shù)的方法下,整個(gè)分布就是正態(tài)分布。因此我們會(huì)認(rèn)為對(duì)數(shù)正態(tài)分布既可以擬合正常尾巴的,又可以擬合肥尾的情況。
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