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2023-08-02 17:40請(qǐng)問為什么B是對(duì)的呢？當(dāng)組合中多了一個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)使我整個(gè)投資組合面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增加才對(duì)呀，我知道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能被分散化的，但是他也會(huì)隨著產(chǎn)品個(gè)數(shù)增加減少吧？不然我投資3個(gè)產(chǎn)品和4的產(chǎn)品所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是等量的嗎？那豈不是所以產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的值應(yīng)該是相等的才對(duì)？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-08-03 10:36
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同學(xué)你好，
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)上全局性的影響風(fēng)險(xiǎn)，它不會(huì)因你組合里資產(chǎn)產(chǎn)品個(gè)數(shù)增加或減少而變化，跟個(gè)體的投資數(shù)量、投資規(guī)模都沒有關(guān)系。
你可以考慮洪災(zāi)、地震這樣的自然因素、或者考慮整個(gè)金融體系崩潰、經(jīng)濟(jì)危機(jī)這樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，又或是考慮疫情這樣的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)下是不是就不管你是在哪個(gè)行業(yè)，買的哪個(gè)產(chǎn)品，買了3個(gè)還是4個(gè)產(chǎn)品或是把市場(chǎng)所有產(chǎn)品都買完，但危機(jī)就在那里，危機(jī)給你給別人帶來的巨大影響就在那里。這倒不是說各個(gè)產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的值相等，而是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)因個(gè)體情況改變而改變，但是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)個(gè)體帶來的影響有大有?。╞eta值不同），各個(gè)資產(chǎn)所受的影響程度不同。（比如疫情下，有人身體好，就可能無癥狀；有人身體不好，那顯現(xiàn)的癥狀就重）
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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