吹同學
2023-08-02 19:12AB選項為什么不對?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2023-08-03 11:16
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同學您好~
A是說EWMA是GARCH(1,1)的特殊狀況,但它們的區(qū)別不僅涉及到長期方差項,還涉及到權(quán)重的分配,您一看公式就清楚了。
B是說GARCH(1,1)對于方差的估計和前一天的對數(shù)收益率的平方以及前一天的方差有關(guān),這顯然說的是EWMA模型,也是錯的。
如果對回答滿意,請給我點個【采納】,祝您學習愉快~
