doukou
2023-08-02 20:22老師你好，第五問(wèn)“Changes in the time to expiration tend to have a similar directional effect on the put and call strategies”，這里需要考慮put在價(jià)格極低時(shí)的特殊情況嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-08-03 11:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不需要考慮歐式看跌期權(quán)在深度價(jià)內(nèi)的情況，因?yàn)轭}目描述“ tend to have a similar directional effect ”中“tend to”是“傾向于”。如果100%絕對(duì)地表述“一定是XXX”，這種情況的表述就是錯(cuò)的
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿(mǎn)意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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