吹同學(xué)
2023-08-02 20:41可以解釋一下AB項嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-08-03 13:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
題目說的是：BIA轉(zhuǎn)換到SA。
A說的是計算將基于損失分布的百分位數(shù)，而不是應(yīng)用于總收入的百分比。這個不對，AMA方法下需要有損失分布，給定置信水平去計算資本金。這不是SA方法。
B說的是計算需要按巴塞爾委員會定義的操作風險類型進行細分。這個也錯了，AMA方法將銀行的業(yè)務(wù)分為8大業(yè)務(wù)條線，7類損失事件，可以構(gòu)成8*7的損失表格來搜集損失數(shù)據(jù)。表格的行表示損失事件的類別，表格的列表示業(yè)務(wù)條線。每個單元格搜集每個業(yè)務(wù)條線對應(yīng)每類損失事件的頻率和損失金額，構(gòu)成操作風險損失分布。
SA方法只將其分成8大業(yè)務(wù)條線：公交結(jié)算、零售資產(chǎn)
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