李同學
2018-12-10 15:23請問第三題從哪里可以看出有單位根?怎么推導出來的,看答案沒有太明白,謝謝老師
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-10 18:09
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同學你好,
這個題干上他自己說的得出了三個結(jié)論,
其中第一個說方差隨時間增大,這說明協(xié)方差不平穩(wěn)
第二個說mean-reverting level不能被定義
這兩條都能說明有單位根問題
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回復Chris Lan:協(xié)方差不平穩(wěn)不是和三個因素有關(guān)么,為什么和B1=1劃等號呢
