志同學(xué)
2018-12-10 16:25The Index Plus Fund has a one-day 95% value at risk (VaR) of $6.5 million 這句話(huà)用5%和95%兩種方式的正確完整表達(dá)應(yīng)該怎么表述？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-10 19:08
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同學(xué)你好，
如果從5%點(diǎn)位，往右看，你不能光說(shuō)是損失，因?yàn)檫€有g(shù)ain在里面。所以解讀應(yīng)該是
有95%的信心，在1天內(nèi)產(chǎn)生 如果 產(chǎn)生損失，損失將不超過(guò)6.5M。
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