射同學(xué)
2023-08-03 10:06CIR模型的Time 2 公式以及Vasicek Model 的Time 2 公式
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-03 11:04
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同學(xué)你好,這里我把vasicek的前兩步寫(xiě)出來(lái)的,對(duì)于CIR也是一樣的,無(wú)非是波動(dòng)項(xiàng)里面的r也是跟著上一期的r變化的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
那如果time 3 呢
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追答
第三期我們考試是不會(huì)考的,太復(fù)雜了。能掌握前兩期就可以了。
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追問(wèn)
還有一個(gè)就是dt 如果是quarterly 的話是不是3/12
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追答
對(duì)的,季度的話就是1/4
