wangyunqin
2023-08-03 12:26這道題沒看懂答案是怎么算的，題干中說spead上升10%，是△spread=10%。這里的瞬時(shí)變化，需要考慮持有期是0還是1？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-03 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。這里瞬時(shí)考慮持有期為1，因?yàn)槭抢仕矔r(shí)，不是持有期瞬時(shí)。
以A為例，1%-7*0.1%-0.1%=0.2%
0
0
0
0
