考同學(xué)
2023-08-03 16:32CFA 三級 mock 2023 B卷 衍生品的題，如何從題干能看出這是risk-based approach還是traditional approach？還有risk-factor approach一般使用那些因子？這個知識點比較薄弱，還請老師詳細(xì)展開講講，謝謝
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1個回答
開開助教
2023-08-04 10:37
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同學(xué)你好，
題干說了，endowment在構(gòu)建現(xiàn)在的public equity portfolio的時候就是用risk factor approach的。然后Ford它本省也有確定在確定不同另類資產(chǎn)中risk factor的特長。本題只是讓你寫出risk factor approach的一個優(yōu)點來說明為什么要用這個approach。
常見因子如下：
Economic growth and inflation：經(jīng)濟(jì)增長率和通貨膨脹率
Interest rates and credit spreads：利率和信用利差
Currency values：貨幣價值
Liquidity：流動性
Capitalization：市值
Value-versus-growth：價值與成長（風(fēng)格）
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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