Judy
2023-08-03 17:37請問這題是什么意思呢? 買一個小盤股,賣一個大盤股,來獲得小盤因子的收益?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2023-08-04 10:14
該回答已被題主采納
同學你好,
這個objective 2它是想要small cap的alpha,但不想要small cap的market exposure.
那么可行的方法是對small cap進行選股,選擇undervalue的做多,然后short overvalued,是的整體market beta被對沖掉,形成market neutral的狀態(tài),同時獲得long short部分的alpha。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
