黃同學(xué)
2023-08-03 17:58這兩個(gè)藍(lán)線的部分怎么理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-04 10:41
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同學(xué)你好,第一句話說(shuō)的是窗口越長(zhǎng),數(shù)據(jù)越多,exception就會(huì)越多,就越容易reject。
第三句話說(shuō)的是Var用的置信水平上升,即顯著性水平下降,意味著超過(guò)VAR值但是不被回測(cè)拒絕的天數(shù)變少,即更容易被reject。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
