joyyy
2023-08-03 18:38老師，監(jiān)管資本和經濟資本是分別用于覆蓋預期損失和非預期損失的嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
尹旭助教
2023-08-04 09:38
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同學你好，
對于預期損失（EL），就是你銀行根據經驗可以預測算出來的一個估計數，它是用 reserve （預提撥備、壞賬準備）來cover的。
對于非預期損失（UL），它是用銀行的 經濟資本（capital）來cover，只不過監(jiān)管機構對你這個經濟資本有監(jiān)管要求，是針對非預期損失的，比如規(guī)定銀行的 經濟資本 不能小于8%，這是監(jiān)管資本的要求，但你銀行的經濟資本可以是10%，只要不低于8%就行了。
再延申一點，對于極端損失 （超過VaR的部分，VaR=EL+UL），屬于低頻高損事件，要用 保險（insurance）來cover。
加油同學，老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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