黃同學
2023-08-03 19:06克里斯多芬森檢驗和kupia檢驗有什么考點嗎?是不是這兩都是考慮了聚集性
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-08-04 09:09
該回答已被題主采納
同學你好,kupiec考慮了肥尾情況,其中常見的考點就是關于3.841這個關鍵值,對于在95%的回測,kupiec算出的統(tǒng)計量需要與關鍵值3.841比較,大于就拒絕,小于就不拒絕。
另外只有克里斯多分檢驗才考慮了聚集性??键c基本上也是會問這個點。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
