吹同學(xué)
2023-08-03 19:31算α的公式是哪里的？可以再講一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2023-08-04 09:55
該回答已被題主采納
同學(xué)您好~
這道題用估值的公式會更好推理，它就是把常用公式做了幾次變形。
如果對回答滿意，請給我點個【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追問
沒看懂
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追答
第一行是單個貸款的標(biāo)準(zhǔn)差，貸款是否違約服從服從二項分布，方差是p(1-p)，p是違約率，標(biāo)準(zhǔn)差是將其開根號，現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)差是百分比形式，將它乘以風(fēng)險敞口和違約損失率就成了金額形式。
剩下部分就是對投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的推導(dǎo)了。 -
追答
在第四門課有例題，我貼給您了
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