趙同學
2023-08-03 20:15老師好，請問尾部依賴那一段是什么意思呢，特別是后半句
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Will助教
2023-08-04 10:05
該回答已被題主采納
同學你好，其實就是說的高斯copula存在的問題，對于尾部情況，高斯copula適用于正態(tài)分布，但實際上，就像圖上的話說的，在危機時相關(guān)性會上升，導致極端情況變多，尾部變肥，因此我們應該使用像類似t-copula的模型來擬。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學習愉快!~
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Will助教
2023-08-04 10:05該回答已被題主采納
同學你好，其實就是說的高斯copula存在的問題，對于尾部情況，高斯copula適用于正態(tài)分布，但實際上，就像圖上的話說的，在危機時相關(guān)性會上升，導致極端情況變多，尾部變肥，因此我們應該使用像類似t-copula的模型來擬。
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