曹同學
2023-08-03 23:06老師，到底convexity 是針對于平行還是非平行的，在immunization中，convexity不是可以解決非平行移動嗎
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-04 11:03
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同學，上午好。非平行移動是KRD。convexity適用于大范圍的平行移動(上下平移幅度大)。
平行分為小范圍的平行移動和大范圍的平行移動。如果是小范圍，那么就使用duration。如果是大范圍的平行移動，那就duration+convexity。非平行移動，就是KRD。
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