秦同學(xué)
2023-08-04 01:44老師,這個put的payoff不用判斷是long put還是short put嗎?如果是short put的話,payoff不是-max(K-St)嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Tom助教
2023-08-04 10:42
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同學(xué)您好~
這道題算的是二叉樹模型下期權(quán)的價(jià)值,是初始時(shí)刻的交易價(jià),不涉及交易方向。
如果對回答滿意,請給我點(diǎn)個【采納】,祝您學(xué)習(xí)愉快~
