陳同學(xué)
2018-12-11 11:171，為什么要構(gòu)建一個虛擬的short put？直接short put就可以達到溫和看漲的目的啊。還可以得到期權(quán)費。 2，protective put 是強烈看漲吧？和上面一樣，為什么要構(gòu)建虛擬的long call？而不是直接long一個call。 3，write的對手方是什么來著？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vito Chen助教
2018-12-11 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
1，因為我手里首先有一只股票，然后覺得股價會上漲，但不會太多，所以short call賺取一定的期權(quán)費，這個call的行權(quán)價是比較高的。
2，和前面的原因是一樣的，手里首先有一只股票，但害怕股價下跌，所以long put。
3，writer就是期權(quán)的賣方，對手方就是買方。
-
追問
前兩個明白了，謝謝老師。第三個write的對手方買方的英文是啥來著？long-short，write-?
-
追答
writer就是期權(quán)的賣方（short position），那對手方就是買方（long position）。
0
0
0
0
