趙同學(xué)
2023-08-04 07:18請問解決負(fù)利率的問題,第一種采用對數(shù)正態(tài)分布那一段最后說unacceptable是什么意思
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-08-04 10:28
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同學(xué)你好,這句話的意思是:圍繞概率分布建立一個模型,如果我們排除負(fù)利率的情況,可能會導(dǎo)致不可接受的波動。因?yàn)槿绻麑㈦S機(jī)變量取對數(shù),那么利率的波動當(dāng)然就會出現(xiàn)變化。
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