Ladybing
2023-08-04 09:57老師,能否總結(jié)一下哪些情況用單尾,哪些情況用雙尾,老是搞錯(cuò)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-08-04 10:31
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同學(xué)你好,VAR值的計(jì)算我們一般用的是單尾,但做回測或者假設(shè)檢驗(yàn)一般都是雙尾(但如果原假設(shè)出現(xiàn)小于等于或者大于等于,我們也是用單尾,但二級出現(xiàn)這樣比較少,一級的會比較常見這種單尾回測檢驗(yàn)的情況)
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