以同學(xué)
2023-08-04 15:54第8題為什么假設(shè)return均值為0 如果均值為負volatility不是也可以嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-08-06 23:48
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同學(xué)你好,不假設(shè)均值為0也可以。這句話的意思說,負偏的程度不能超過60%負,40%正這種情況。如果沒這么負偏,或甚至正偏是可以接受的,所以這個risk control是用來控制負偏的程度的。
本題對于均值到底是多少并沒有要求,但是對于skewness是有要求的。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
