趙同學(xué)
2023-08-04 22:28請問A為什么是負(fù)相關(guān)?。緾是什么意思？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-08-07 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題目問的是哪一個(gè)不是相關(guān)性模型在危機(jī)中失敗的原因。A說模型假設(shè)負(fù)相關(guān)對于equity層和高級層，這個(gè)是對的，就是錯誤的認(rèn)為是負(fù)相關(guān)，所以才出問題的。
C選項(xiàng)說的是相關(guān)性模型所用數(shù)據(jù)使用的是低風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，這個(gè)也是造成模型失敗的原因。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
請問A為什么應(yīng)該是正相關(guān)呢？
-
追問
老師，金融危機(jī)情況下相關(guān)系數(shù)上升這個(gè)可以理解，想問一下A選項(xiàng)說
copula correlation model原本假設(shè)高級層和低級層的相關(guān)系數(shù)是負(fù)的？為什么呢？ -
追答
首先我們既然能理解相關(guān)性在危機(jī)的時(shí)候上升，這個(gè)上升指的是資產(chǎn)和資產(chǎn)之間的相關(guān)性上升（或者像這種分層產(chǎn)品不同層級之間的相關(guān)性會上升）
A我們不選，因?yàn)轭}目問的是：不是在危機(jī)中相關(guān)性模型失敗的原因，如果相關(guān)性為負(fù)，就會導(dǎo)致失敗，因?yàn)檎嬲南嚓P(guān)性在危機(jī)時(shí)是上升的，也就是正相關(guān)而不是負(fù)相關(guān)。
0
0
0
0
