趙同學(xué)
2017-05-26 15:42老師 請(qǐng)教一題如下，第三張是我寫的思路，答案上選C，可是我想不明白。我按照概念推，put largest delta 不應(yīng)該是接近于0嘛，那就說明我應(yīng)該找out of money 的情況，即找put當(dāng)中S>x的情況，可是選項(xiàng)c的S不大于X. 還是我的思路有問題，請(qǐng)老師幫忙
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-26 16:54
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同學(xué)你好，你的邏輯我沒看明白。
Put F是最 in the money的期權(quán)，另外一個(gè)in the money的期權(quán)是 X=40的call，
股價(jià)42，call只有2塊錢in the money。
但是put F有8塊錢in the money，所以他更加 deep in the money。最終他的delta更大。更趨進(jìn)1
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追問
老師我是這樣理解的。Delta put 取值在-1～0之間，那么在0的時(shí)候delta put是最大的，在0的時(shí)候是out of money, 選項(xiàng)里說S=42，X=50，S小于X，不滿足于delta put為0時(shí)要求S要大于S
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追問
最后一個(gè)字打錯(cuò)了，應(yīng)該是X
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追答
請(qǐng)仔細(xì)審題，問題括號(hào)里那段話仔細(xì)閱讀。
largest delta is defined as furthest from 0.
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