努同學(xué)
2023-08-05 12:25第四題，如何通俗一點理解這個套利操作？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-05 21:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
套利是在“低買高賣”
題目說：In the illustration, Sousa is also asked to describe related arbitrage positions to use if the call option is overpriced relative to the model. 題目的意思是call在市場上被高估，于是應(yīng)該在市場上賣出call，short call
于是對應(yīng)的是低賣，但是市場上不能直接買入call，于是用其他投資工具合成一個“call”
這也是解析的意思：You should sell (write) the overpriced call option and then go long (buy) the replicating portfolio for a call option.
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