郭同學(xué)
2018-12-11 22:05老師好……這塊沒(méi)聽(tīng)懂…… 它到底要用誰(shuí)解釋誰(shuí)？到底能不能用Xt解釋Yt啊…… 為什么那兩個(gè)不能解釋yt……好亂
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-12 10:53
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同學(xué)你好，
這里是討論兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)能否建模的問(wèn)題
其中一組有單位根，一組無(wú)單位根的情況是無(wú)法建模的，因?yàn)橛袉挝桓?，就表示協(xié)方差不平穩(wěn)，所以你可以理解為兩種情況：
Y有單位根，X無(wú)單位根，這時(shí)Y是雜亂無(wú)章的，因此我不能用一組有規(guī)律的數(shù)據(jù)去解釋一組雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)
Y無(wú)單位根，X有單位根，這時(shí)X是雜亂無(wú)章的，因此我不能用一組雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)去解釋一組有規(guī)律的數(shù)據(jù)
另外兩種情況：
兩者X和Y都是無(wú)單位根的，說(shuō)明兩者都是有一定規(guī)律性的，所以用有規(guī)律的數(shù)據(jù)去解釋有規(guī)律的數(shù)據(jù)是可行的
兩者X和Y都是有單位根的，但是兩者協(xié)整（兩者步調(diào)一致），這種情況也可以建模，兩者雖然協(xié)方差都不平穩(wěn)，但是他們都是相同的變化規(guī)律，一個(gè)變大，另一個(gè)也跟著變大，所以他們兩個(gè)的變化規(guī)律有趨同性，因此其中一個(gè)的變化也可以用來(lái)解釋另一個(gè)的變化
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