雞同學(xué)
2023-08-05 13:19為什么根據(jù)這個公式 我算出來的結(jié)果是2.1呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-08-06 21:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里計算出的條件違約概率對應(yīng)的分位點為(-2.33-β*m)/√(1-β^2)=(-2.33-0.4*(-1))/(1-0.4^2)=-2.1。題目問的是條件違約概率，不是分位點，所以應(yīng)該計算-2.1對應(yīng)的標準正態(tài)分布分位點，查表可得為1.8%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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