郭同學(xué)
2018-12-11 22:08老師好 為什么先用DF檢驗(yàn)再用DF-EG檢驗(yàn)?zāi)?？前一個(gè)是干什么用的 后一個(gè)是干什么用的？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-12 11:04
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同學(xué)你好，
這里還是在討論兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否可以建模的問題
其中DF檢驗(yàn)是用來檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否存在單位根現(xiàn)象，如果存在就說明時(shí)間序列數(shù)據(jù)的協(xié)方差不平穩(wěn)，通過DF檢驗(yàn)，把兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否存在單位根現(xiàn)象都檢驗(yàn)出來，這時(shí)如果都沒有單位根現(xiàn)象，就可以建模了。
但是如果發(fā)現(xiàn)一組時(shí)間序列數(shù)據(jù)有單位根，一組沒有單位根，這時(shí)一定不能建模。
再者如果發(fā)現(xiàn)兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是有單位根的，那這時(shí)就要再做DF-EG檢驗(yàn)，來驗(yàn)證這些時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間是否存在協(xié)整，如果存在協(xié)整，也是可以建模的。
所以DF和DF-EG檢驗(yàn)就是要驗(yàn)證這兩組數(shù)據(jù)之間能否建模的問題。
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追問
老師好 多問一句 如果兩個(gè)都沒有單位根 只是說可以嘗試建模 但是否建模成功不確定是吧……
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追答
同學(xué)你好，
如果都沒有單位根，是肯定可以建模，但是模型解釋力度好不好，這個(gè)不一定的。
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