joe
2023-08-05 15:14有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-05 21:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
當我們知道FP>S0(1+Rf)^T，這說明：未來T時間點“交易標的資產(chǎn)的合約價格FP”比“無套利情況下市場標的資產(chǎn)交易價格S0(1+Rf)^T”高
基于套利是“低買高賣”賺取差價，于是應該在未來T時間點以“交易標的資產(chǎn)的合約價格FP”高賣，以“無套利情況下市場標的資產(chǎn)交易價格S0(1+Rf)^T”低賣標的資產(chǎn)
那么在0時間點，應該簽訂以“交易標的資產(chǎn)的合約價格FP”在T時刻賣出，以“無套利情況下S0”買入標的資產(chǎn)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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