joe
2023-08-05 15:14有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-05 21:47
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
當(dāng)我們知道FP>S0(1+Rf)^T，這說明：未來T時間點(diǎn)“交易標(biāo)的資產(chǎn)的合約價格FP”比“無套利情況下市場標(biāo)的資產(chǎn)交易價格S0(1+Rf)^T”高
基于套利是“低買高賣”賺取差價，于是應(yīng)該在未來T時間點(diǎn)以“交易標(biāo)的資產(chǎn)的合約價格FP”高賣，以“無套利情況下市場標(biāo)的資產(chǎn)交易價格S0(1+Rf)^T”低賣標(biāo)的資產(chǎn)
那么在0時間點(diǎn)，應(yīng)該簽訂以“交易標(biāo)的資產(chǎn)的合約價格FP”在T時刻賣出，以“無套利情況下S0”買入標(biāo)的資產(chǎn)
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
