maowenyi
2018-12-11 22:37此處利率高，sell forward 前面forward rate bias中，利率高，遠期折價，買入現(xiàn)貨 請問sell forward和買入現(xiàn)貨，是一樣的么 為什么emerging中，會negative roll yield，前面則是positive
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1個回答
Irene助教
2018-12-12 11:44
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同學(xué)你好
請問sell forward和買入現(xiàn)貨，是一樣的么？
是一樣的，就是說我現(xiàn)在買入現(xiàn)貨，這樣在sell forward的交割日才能完成交割。
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追答
為什么emerging中，會negative roll yield，前面則是positive？
這個問題沒有太看懂。請問你問的是6嗎？
6的話：就是利率上升，本幣貶值，那么在平倉時，賣出本幣的價格不斷下降，產(chǎn)生loss，或者說negative roll yield。前面在forward rate bias當中也是一樣的。sell forward premium（+ roll yield），反過來，這里寫sell forward discount就是（- roll yield）。你可以再看一下這張表格。
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