徐同學(xué)
2023-08-05 15:54能說一下選項b和c哪里不對嗎，b也是用long short策略，c的話跟macroeconomics相關(guān)聯(lián)
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1個回答
開開助教
2023-08-06 22:49
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同學(xué)你好，這提就是要根據(jù)策略描述來判斷是哪種策略。
我們可以看一下fixed income arbitrage的定義是符合原文中的描述的。
文中說Take advantage of arbitrage opportunities between securities that arise because of variations in duration, credit quality, liquidity, and optionality. 因為這些描述都是影響fixed income的因素，Hedge fund 2是equity strategy 。所以排除
不選Hedge fund 3的原因是，這個基金是global macro strategy，是多資產(chǎn)策略，會預(yù)測全球各資產(chǎn)未來的表現(xiàn)，然后押注未來表現(xiàn)好的，不會只聚焦固定收益一種，在同資產(chǎn)間做套利交易。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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