tina
2023-08-05 16:13老師,計算變動50bp后組合價格變動情況時,是應(yīng)該先計算單券價格變動,再用初始權(quán)重加權(quán),還是先用初始權(quán)重加權(quán)求加權(quán)組合久期和凸度后再組合計算價格變動?
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1個回答
Simon助教
2023-08-05 16:29
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同學,下午好。兩種方法都可以的。但更建議用前者。
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追問
為什么呢?更準確么?
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追答
沒有區(qū)別的。最后計算結(jié)果一樣的。
