tina
2023-08-05 17:13老師,請問long call option on bond 和put,分別對組合的久期和凸度有什么影響?謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-08-06 14:16
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下午好。
long call 增加凸性,如果行權(quán),組合久期增加,因為買入債券。
long put 增加凸性,如果行權(quán),久期減少,因為賣出債券。
