那同學(xué)
2023-08-05 17:24老師好,為什么那個R可以用u-z*來替代,如果用其他的替代,公式就不一樣了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-08-07 10:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你說的對,如果用其他的代替就不一樣了,但這里我們可以這樣思考,這個R這個收益率是服從正態(tài)分布的,那么我們在分布當中找一個收益率得分下限,即是μ-z*σ
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
