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2018-12-12 09:16到底什么是corner portfolio呢,麻煩老師給個定義,實在不懂呀。
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1個回答
Irene助教
2018-12-12 12:00
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同學你好。
其實就是可以視同為有效的投資組合,也就是在efficient frontier上的組合。一般情況下指的是只做多不做空的組合。
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追問
那多一個或者少一個資產是什么情況
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追答
同學你好
麻煩詳細描述一下你的問題。什么叫多一個或者少一個資產呢? -
追問
第二個項目符號那里說的。。。
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追答
同學你好。
就是說剔除掉有可能做空的資產之后,那么這個時候整個投資組合的sharpe ratio會發(fā)生變化,而斜率發(fā)生變化的點,就是一個kink(邊角),也就是Corner portfolio所在的位置。
