雞同學(xué)
2023-08-06 02:03既然是第一年要現(xiàn)存活，為什么第一年的e上方不是-0.9二十-0.1呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-08-06 22:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里采用的是指數(shù)分布估算違約概率，指數(shù)分布估算累計(jì)違約概率的公式是1-e^(-λt)，對(duì)應(yīng)的存活率的公式是e^(-λt)，其中λ也叫作hazard rate。題干中給到了hazard rate是0.1，所以采用0.1來進(jìn)行估計(jì)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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