139****6784
2023-08-06 10:43Q3的思路我還是沒太理解,題目問的是期貨合約的price,為什么用FP算?價格問的不應該是現(xiàn)價么
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-06 18:10
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
題目讓我們求期貨價格,它是未來交易標的資產(chǎn)的價格,是futures price at time T,它是0時間點可以確定的價格,但是它不是現(xiàn)貨價格S0(當下直接交易的價格,沒有必要再簽訂衍生品合約去未來某個時間點交易)
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
